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光大证券--量化择时周报:反弹基本到位,震荡格局将至【投资策略】

2020/2/22 5:42:56发布157次查看

【研究报告内容摘要】
a股择时观点:反弹基本到位,震荡格局将至。
本周市场宽基指数在第一天大跌后,大多在后续有持续反弹,其中创业板指反弹力度最强,周度上涨4.57%。上证综指、上证50反弹力度稍弱,周度仍分别下跌3.38%、2.75%。站在当前,我们对下周的市场运行判断中性。
(1)从rsrs模型来看,目前看多创业板指,对上证综指、上证50观点较谨慎。
(2)从市场情绪来看,本周市场情绪综合指数当前值为46,较上周的52有所下降,市场情绪中性偏谨慎。
(3)从基金仓位来看,偏股型基金仓位总体显著,相比上周显著提升。
rsrs模型:看多创业板指,对上证综指、上证50观点较谨慎。本周我们跟踪的三大宽基指数rsrs择时策略均未发出交易信号,维持前序择时观点。日频指标中,三大股指指标值均显著回升;从高频信号来看,三大股指中,上证50持仓信号相对较多,上证综指、创业板指则以空仓信号为主。
市场综合情绪指数:综合情绪指数下降,市场情绪中性偏谨慎。本周市场情绪综合指数当前值为46,较上周的52有所下降,市场情绪中性偏谨慎。
资金流向:北上资金情绪升温,两融数据下降。北上资金全周净流入300.60亿元,北上资金情绪升温。而两融资金下降,截至2月6日两融余额为10324.36亿元,较前一期(1月23日)下降45.88亿元。
基金仓位:本周偏股型基金仓位总体显著。据测算,截止于2020-02-08,股票型基金平均仓位为90.64%,相比上周提升了4.83个百分点;偏股混合型基金平均仓位为88.71%,相比上周提升了7.89个百分点。从板块配置比例角度来看,本周tmt、制造、基础设施、消费板块的配置比例均明显提升。
风险提示:测试结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。

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